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Dónde comprar acciones con poco dinero Por qué soy Day Trader

Se añade un nuevo sistema a los dos que ya están funcionando Pattern1 y Pattern2. Como su nombre indica el sistema Trend es un sistema tendencial y que únicamente opera en mercados alcistas con un nivel por encima de la media movil de 200 sesiones en diario.

El objetivo es incorporarse a la tendencia principal durante los retrocesos que se producen en todo mercado alcista, e intentar aprovechar al máximo los periodos tendenciales. La duración de una posición abierta puede variar desde unos cuantos días hasta varias semanas.

¿Cómo funcionan las señales? Al finalizar la sesión el sistema comprueba si se dan las condiciones necesarias para generar una señal de compra para el día siguiente. Si se dan las condiciones se coloca una orden stop de compra en el máximo de la sesión válida únicamente para el día siguiente. La confirmación de la entrada se produce al superar el precio dicho máximo.

Cuando la señal de entrada es confirmada y estamos en mercado la posición se protege con un stop de seguimiento basado en la volatilidad del mercado. Los días en que el mercado suba y produzca un nuevo máximo desde nuestro precio de entrada el stop también subirá y se ajustará a la volatilidad en ese momento, los días en que no se supere el máximo el stop no se modifica. De esta manera se consigue seguir de cerca el movimiento del precio y proteger los beneficios de la posición.

A pesar de los buenos resultados obtenidos en el pasado, el sistema se encuentra en fase de pruebas y en cuanto el ibex supere la media de 200 sesiones se empezarán a publicar todas las señales que genere. Podrían pasar semanas antes de la confirmación de una nueva tendencia alcista, que sin duda llegará, y por tanto hay que ser pacientes y estar atentos ante una recuperación de forma generalizada en los mercados que permita sacar el máximo rendimiento a este sistema.

 

Histórico anual

A continuación os muestro dos de los sistemas con los que trabajo actualmente. Son sistemas para el futuro del IBEX que históricamente han funcionado muy bien y que estoy utilizando en operativa real desde hace 3 años.

Al diseñar un sistema intento priorizar una curva de beneficios lo más suave posible y sin demasiados picos antes que maximizar el beneficio, de esta manera se consigue un drawdown no muy elevado y poder soportar los periodos de pérdidas más cómodamente. Para cada sistema pongo los resultados desde el año 1995 y una pequeña explicación de su funcionamiento.

SISTEMA PATTERN1

Sistema diario que busca entradas basadas en patrones de alta probabilidad. Solamente se posiciona al alza. Al cierre de la sesión el sistema analiza la última vela en busca de alguno de los patrones, si se dan las condiciones necesarias para la formación de los mismos hay que estar atentos para colocar orden de compra el día siguiente.

La entrada se realiza con una orden stop de compra en el máximo de la última vela, por tanto solo entra largo si se confirma la rotura de la última vela. Si la apertura fuese con hueco al alza entraría a precio de apertura en subasta.

El sistema busca entradas rápidas (2 a 5 días) con objetivos de beneficio entre 100 y 250 puntos dependiendo del tipo de patrón. El stop de pérdidas estará situado entre 100 y 450 puntos por debajo del punto de entrada. Pocas operaciones al año y una fiabilidad superior al 85%. El máximo drawdown durante los últimos 14 años ha sido de 980 puntos.

Histórico anual

SISTEMA PATTERN2

Este sistema está formado por 2 patrones claramente diferenciados. El primer patrón busca los retrocesos dentro de la tendencia principal para incorporarse al mercado, solamente hace operaciones en el lado largo y aprovecha muy bien las tendencias alcistas. El segundo patrón busca movimientos rápidos del precio para aprovechar los periodos de volatilidad y fuertes caidas y hace operaciones en posicones alcistas y bajistas. La combinación de ambos patrones forman un sistema robusto y con buenos resultados globales.

 

Igual que el sistema Pattern1 las entradas se realizan con órdenes en stop al romper máximos o mínimos de la última vela y con una duración media de 3 dias por operación.

El stop de pérdidas del primer patrón varía en función de la volatilidad del mercado medida en unidades de ATR (Average True Range) y el objetivo de beneficios es de 150 puntos. El stop de pérdidas del segundo patrón está limitado a 300 puntos y con salida en la primera apertura rentable. La fiablilidad es del 70% y el máximo drawdown durante los últimos 14 años ha sido de 650 puntos.

Histórico anual

Son varios los lectores que han pedido ver la curva de ganancia de los sistemas, os pongo una captura con las mismas.

Fijaos como los sistemas Pattern1 y Pattern2 se complementan perfectamente, en el periodo 2000-2003 el Pattern1 aplana su equity line mientras que el Pattern2 sube con fuerza, lo contrario sucede en periodos como 1995-1997 o en 2004-2006 donde el Pattern1 asciende mientras el Pattern2 afloja en la subida. Son dos sistemas a utilizar de forma conjunta para reducir el drawdown global, además las señales pocas veces coinciden en el tiempo.

En el gráfico del sistema Trend se observa como deja de operar en fases bajistas de mercado y aprovecha muy bien las tendencias alcistas continuadas.

Curvas de beneficio

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